1. Программу после изменения настроек перезапускали? (Для вступления в силу изменений это нужно сделать.)
2. Операционка у Вас Win8 или Win10? (Могу попробовать зайти к Вам на ПК, увидеть своими глазами и сделать своими руками. С 10-кой опыта работы не имею и до сих пор на чужой ПК входить не приходилось, могу сначала с непривычки вести себя как слепой котёнок. Решать Вам.)
3. Антивирусом каким либо пользуетесь? (Пара известных мне антивирусов, на Win8, с новыми обновлениями стали слегка чудить, закрывая доступ, куда ранее был он открыт. Не исключено, что и Ваш, блокирует какие либо действия uTorrent'а, не в состоянии определить, что это за файл пытается попасть к Вам на ПК через клиент. В настройках антивируса нужно поставить uTorrent (и его действия) в исключения.)
4. Контроль учетных записей (UAC) у Вас задействован? (если не знаете, не пугайтесь, оставим это напоследок)