Поднять легкий основной прокси-сервер (например privoxy), который будет делегировать (в соотвествии с настройками) запросы другим прокси, которые станут уже реально вполнять проксирование. И в настройках софта/ОС указывать именно этот основной прокси - он будет "стрелочником".