К сожалению, далеко не все... а даже у тех, где такая возможность присутствует, появление подобных вопросов зависит от настроек и включенного режима. К примеру, как в аутпосте - режим обучения.
И даже если файрвол дает "зверю" доступ к сети - это не значит, что он автоматом ему и нужный порт откроет. Может, "робот" просто разрешит забирать данные из сети приложению, а нужный порт при этом все равно будет держать закрытым. Хотя врядли современные сторожа не в курсе, как правильно вести себя с мюшкой...