Поточнее бы модель плеера надо для начала, не гуглится.
А в общих чертах - такие плееры (а так же игоровые консоли, напр. PS3) как правило поддерживают только один способ подключения к ресурсам в сети - DLNA. Соответственно у Вас должен быть DLNA сертифицированный сервер в сети. Это может быть, например, Windows 7 или Windows Vista компьютер с установленным медия-центром. Есть и специальные устройства с интегрированым DLNA протоколом. Для XP, также,
можно посмотреть тут . Если DLNA сервер найден в сети - он появится в меню выбора плеера автоматом.