Почему вы так уверены? А сам Windows?
Если включен режим просмотра "Эскизы", то в качестве ярлыка отображается первый кадр фильма, для чего Explorer открывает файл фильма. И даже если вы покинули эту папку, то Explorer все равно держит кадр открытым. Так что надо для всех папок с фильмами поставить вид отображения "Значки", "Список" или "Таблица".