Если это перегрев видеокарты - то игра, как правило, зависает и надо выходить в Windows через знаменитую троицу Ctrl-Alt-Del, чтобы вывести комп из ступора. Если это перегрев процессора, то комп зависает даже в системе, и его приходится перезагружать через Reset. А если во время игры комп вообще выключается - скорее всего это перебои с электропитанием. Советую проверить подключение материнки с БП, если не поможет, то вероятнее всего, сам БП неисправен.